1 章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
经过40年改革开放的快速发展，中国社会生产力水平显著提高，社会生产力在许多方面走在世界前列。自2010年以来，中国的经济总量一直稳居世界第二，货物进出口总额和服务贸易均居世界第二位。制造业的增加值连续7年位居世界第一。与此同时，中国人民的生活不断提高到一个全新水平，达到中上收入国家的水平。2016年，城乡居民人均可支配收入分别达到33000元和12000元。随着科技的进步，物质生活水平的不断提高，消费者的需求呈现出多元化、个性化等特点，在需求领域和关注焦点上，已经超越了简单物质文化层次和范畴。随着国内产业结构的调整，中国消费的升级，使银行个人消费贷款进入了快速发展时期。自2008年以来，中国消费金融市场一直高速增长，年均复合增长率为24.7 %。2018年，消费信贷余额达到200万亿元，同比增长62.2 %。消费信贷中占比最大的个人住房类贷款的增幅情况也十分迅速，如图1.1所示：
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
经过40年改革开放的快速发展，中国社会生产力水平显著提高，社会生产力在许多方面走在世界前列。自2010年以来，中国的经济总量一直稳居世界第二，货物进出口总额和服务贸易均居世界第二位。制造业的增加值连续7年位居世界第一。与此同时，中国人民的生活不断提高到一个全新水平，达到中上收入国家的水平。2016年，城乡居民人均可支配收入分别达到33000元和12000元。随着科技的进步，物质生活水平的不断提高，消费者的需求呈现出多元化、个性化等特点，在需求领域和关注焦点上，已经超越了简单物质文化层次和范畴。随着国内产业结构的调整，中国消费的升级，使银行个人消费贷款进入了快速发展时期。自2008年以来，中国消费金融市场一直高速增长，年均复合增长率为24.7 %。2018年，消费信贷余额达到200万亿元，同比增长62.2 %。消费信贷中占比最大的个人住房类贷款的增幅情况也十分迅速，如图1.1所示：
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1.2 研究方法与内容
1.2.1 研究方法
（1）文献研究方法：收集和研读国内外有关商业银行消费信贷风险管理的书籍和论文，通过国内外相关风险管理研究网站，搜集了大量有关商业银行关于消费信贷方面的风险管理信息，学习和总结商业银行在消费信贷方面的风险管理研究有价值研究思路和防控手段。
（2）案例分析法：通过实地调研获取研究所需的消费信贷数据。作为中国光大银行长春分行的一名员工，通过对长春分行消费信贷单一业务进行实地调研，获取大量有力数据，进行研究分析，并总结长春分行在消费信贷业务风险管理上的不足，并针对相关风险管理提出改进措施。
（3）归纳分析法：根据长春分行消费信贷品类入手，依据客群特征进行归纳分析，搜集有关消费信贷业务数据，分析基本性质和特点，通过相关业务标志属性寻找其基本内在规律，为本文的研究提供可靠依据。
1.2.2 研究内容
本文首先全面梳理了国内外关于消费信贷风险管理的理论知识。结合国内外有关商业银行消费信贷业务的相关理论，传统风险管理理论、现代风险管理理论、内部控制理论等理论，研究并总结出光大银行长春分行消费信贷业务面临的主要风险。包括但不限于以下四类风险:信用风险、操作风险、市场风险和流动性风险。本文从中国光大银行长春分行当前消费信贷业务的实际情况出发，
本文首先全面梳理了国内外关于消费信贷风险管理的理论知识。结合国内外有关商业银行消费信贷业务的相关理论，传统风险管理理论、现代风险管理理论、内部控制理论等理论，研究并总结出光大银行长春分行消费信贷业务面临的主要风险。包括但不限于以下四类风险:信用风险、操作风险、市场风险和流动性风险。本文从中国光大银行长春分行当前消费信贷业务的实际情况出发，
通过中国光大银行消费信贷风险管理在应对四大类风险，从风险识别、评价和管理的程序出发，对中国光大银行当前消费信贷风险管理上的不足进行了全面分析，并在此基础上提出相应的改进措施及建议。
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第 2 章 光大银行长春分行消费贷款风险管理现状及风险识别
2.1 光大银行长春分行经营现状
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第 2 章 光大银行长春分行消费贷款风险管理现状及风险识别
2.1 光大银行长春分行经营现状
中国光大银行于1992年8月成立，总部位居中华人民共和国首都北京。是中共中央国务院批准、中国人民银行批准为客户提供综合性商业银行产品和服务的国有控股商业银行，在2018年英国杂志《银行家》出版的《世界1000大银行》中排名第39位。光大银行自成立以来，随着中国金融业的蓬勃发展，不断创新，不断进步。而中国光大银行为社会提供高质量的金融服务，取得了良好的运行效果。光大银行在综合管理、企业业务、国际业务、财富管理业务和电子银行业务方面培养了一支强大的团队。比较竞争优势基本形成了主要业务线均衡发展、风险管理逐步完善、创新能力不断增强的经营模式。2010年8月18日，中国光大银行在上海证券交易所成功上市，走上了一条更有意义的发展道路。2013年12月20日光大银行进入全新发展阶段，成功在香港证券交易所主板上市。目前，在李晓鹏主席的领导下，我们正在中国建设一流商业银行的道路上向前迈进。中国光大银行长春分行成立于1995年8月18日，目前在吉林省内设立34家对外营业网点和4家二级分行，拥有员工近千名，是吉林省内无论在规模、网点，还是业务品类，在数量和品类上都优于其他股份制商业银行。
2018年，光大银行长春分行以“打造一流财富管理银行”的战略愿景为指引，紧紧围绕和遵照“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三大任务展开，坚持更有内涵的发展，积极推进结构调整，全面加快业务全面转型，并严守风险底线。
2018年，光大银行长春分行以“打造一流财富管理银行”的战略愿景为指引，紧紧围绕和遵照“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三大任务展开，坚持更有内涵的发展，积极推进结构调整，全面加快业务全面转型，并严守风险底线。
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2.2 光大银行长春分行消费贷款现状
2.2.1 中国光大银行长春分行消费贷款品类分析
中国光大银行长春分行消费贷款品类分析：截止到2018年，长春分行个贷余额100亿元，电子银行资产余额2.1亿元，信用卡余额94.26亿元。如图2.1所示：
2.2.1 中国光大银行长春分行消费贷款品类分析
中国光大银行长春分行消费贷款品类分析：截止到2018年，长春分行个贷余额100亿元，电子银行资产余额2.1亿元，信用卡余额94.26亿元。如图2.1所示：
个人贷款当年投放结构来看，光大银行个人住房按揭贷款共计投放8.25亿元，占全年个贷投放的32.22%，非房类贷款共计投放17.35亿元，占比67.78%。非房类贷款中，银保渠道类贷款8亿元，商用房贷款3.84亿元，助业类贷款3.60亿元，综合消费类贷款1.07亿元，质押及其他贷款0.83亿元。住房按揭、商用房贷款和银保渠道类贷款为今年个贷投放主要业务。
信用卡，截至12月末，新增首刷高端信用卡5万户，新增首刷中端信用卡十二万户，透支余额94亿元，新增34亿元，同比增长56%，不良率1.45%，累计发卡量、新增发卡量、交易金额、透支金额、新增透支额均位列长春地区八家股份制银行首位。
信用卡，截至12月末，新增首刷高端信用卡5万户，新增首刷中端信用卡十二万户，透支余额94亿元，新增34亿元，同比增长56%，不良率1.45%，累计发卡量、新增发卡量、交易金额、透支金额、新增透支额均位列长春地区八家股份制银行首位。
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3.1 信用风险来源分析 ............................. 22
3.2 操作风险来源分析 .................................. 23
3.3 市场风险来源分析 ................................... 24
3.4 流动性风险来源分析 .................................... 26
第 4 章 光大银行长春分行消费贷款风险管理改进措施.................. 29
4.1 完善长春分行的个人信用评价与管理渠道 .............................. 29
4.2 加强长春分行风险合规体系及人才建设 .................................. 30
4.3 建立分行层面的市场风险动态监控模型 .................................. 31
第 4 章 光大银行长春分行消费贷款风险管理改进措施
4.1 完善长春分行的个人信用评价与管理渠道
4.1.1 贷前及贷中加强征信系统对接民间大数据
大数据技术在风险控制与反欺诈方面发挥着前所未有的作用。银行具有得天独厚及丰富多样的客户数据，结合人行征信数据资源，商业银行在此基础之上应加强民间数据体系开放对接，因为人行系统的数据支持往往发生客户违约失信之后进行系统的统计更新，银行在业务持有过程中由于借款人的信用状况发生变化仅通过征信查询，往往会后知后觉，进而造成损失。对消费贷款客户的信用数据深度挖掘、整合与持续跟进分析已逐渐成为发展消费贷款业务的关键能力之一。
目前我行在客户评价、客户准入与授信方面，一方面将人行征信数据视为重要依据，同时不断补充各类内外部大数据进行辅助验证，对接外部民间大数据结果进行辅助监测，如金融交易类、缴费类数据；外部电商交易类、生活类与社交类数据等，将其逐步深入加工与分析，形成长春分行信用风险预警系统将预警前置。紧密融合消费场景，打造出色的客户体验。互联网贷款与消费场景的融合是快速获客与扩大规模的核心，又能有效降低客户对定价的敏感度，并锁定客户贷款用途，从而在有效控制风险的前提下，获得更高收益。同时，与消费场景融合可以带动银行公私业务协同发展，提升综合经营能力及信用风险防控能力。
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结论
外国消费信贷的发展历史比中国久远，因此外国银行的消费信贷风险管理更加成熟，美国、德国和日本的侧重点也不同。美国的消费信贷系统有一个成熟的个人信贷系统，消费信贷的风险控制更加完善。德国政府更加关注市场的力量。与此同时，政府发挥着协调作用。日本在住房贷款方面也给了我们一个警示，我们需要关注抵押品贬值带来的系统性风险。
目前，我国应加强消费信贷风险管理。国家应从政策层面着手，颁布相关法律法规。对于个人信用报告，应尽快移交市场，组建专业的个人信用报告公司。对于消费者信用担保和保险制度，也应该制定相应的制度。同时，银行本身需要加强风险控制和风险评估，并做好事前控制。消费信贷是个人零售发展的焦点，可以给银行带来新的业绩增长。加强集中度风险的管理，预防流动性危机。因此，商业银行应该加强消费信贷的风险管理。在风险管理方面，他们可以采用外国银行风险控制的计量模型，通过日常工作积累数据，开发适合中国国情的定量风险预警和控制定量模型，从而使风险管理更加科学和客观。#p#分页标题#e#
中国光大银行长春分行消费信贷业务也取得了良好的成绩，但鉴于外部和内部的各种因素压力，在信贷资产风险管理上仍存在诸多挑战，虽然笔者对中国光大银行长春分行的消费信贷风险进行了详细的研究，并对消费信贷风险管理提出了相关建议和改进措施，但由于学术水平有限，研究中国光大银行长春分行消费信贷风险管理的改进措施及建议仍存在许多不足，希望未来的学者能在定量度量风险层面上进行更深入的研究。由于研究时间等各种原因，消费信贷风险的政策障碍、安全威胁等特殊国情仍然存在，个人信贷信息的相关获取和民间组织的信贷系统的对接仍未实现。因此，消费信贷的研究是一个相对复杂的研究对象，同时风险管理不是一蹴而就的，需要持续管理，同时也不是由单一部门即可完成的，需要全分行各个部门通力配合。本文对光大银行长春分行当前的消费信贷风险管理提出了一些改进措施，尽管本文的研究仍然非常简单，但希望这些研究措施能有助于光大银行长春分行消费信贷业务的健康发展。
参考文献（略）
结论
外国消费信贷的发展历史比中国久远，因此外国银行的消费信贷风险管理更加成熟，美国、德国和日本的侧重点也不同。美国的消费信贷系统有一个成熟的个人信贷系统，消费信贷的风险控制更加完善。德国政府更加关注市场的力量。与此同时，政府发挥着协调作用。日本在住房贷款方面也给了我们一个警示，我们需要关注抵押品贬值带来的系统性风险。
目前，我国应加强消费信贷风险管理。国家应从政策层面着手，颁布相关法律法规。对于个人信用报告，应尽快移交市场，组建专业的个人信用报告公司。对于消费者信用担保和保险制度，也应该制定相应的制度。同时，银行本身需要加强风险控制和风险评估，并做好事前控制。消费信贷是个人零售发展的焦点，可以给银行带来新的业绩增长。加强集中度风险的管理，预防流动性危机。因此，商业银行应该加强消费信贷的风险管理。在风险管理方面，他们可以采用外国银行风险控制的计量模型，通过日常工作积累数据，开发适合中国国情的定量风险预警和控制定量模型，从而使风险管理更加科学和客观。#p#分页标题#e#
中国光大银行长春分行消费信贷业务也取得了良好的成绩，但鉴于外部和内部的各种因素压力，在信贷资产风险管理上仍存在诸多挑战，虽然笔者对中国光大银行长春分行的消费信贷风险进行了详细的研究，并对消费信贷风险管理提出了相关建议和改进措施，但由于学术水平有限，研究中国光大银行长春分行消费信贷风险管理的改进措施及建议仍存在许多不足，希望未来的学者能在定量度量风险层面上进行更深入的研究。由于研究时间等各种原因，消费信贷风险的政策障碍、安全威胁等特殊国情仍然存在，个人信贷信息的相关获取和民间组织的信贷系统的对接仍未实现。因此，消费信贷的研究是一个相对复杂的研究对象，同时风险管理不是一蹴而就的，需要持续管理，同时也不是由单一部门即可完成的，需要全分行各个部门通力配合。本文对光大银行长春分行当前的消费信贷风险管理提出了一些改进措施，尽管本文的研究仍然非常简单，但希望这些研究措施能有助于光大银行长春分行消费信贷业务的健康发展。
参考文献（略）
