第一章 绪论
1.1 研究背景
只有农业实现现代化，我们的国家才能实现现代化；只有农村实现繁荣与稳定，我们的国家才能实现繁荣稳定；只有广大的农民群众实现全面小康，全国人民才能真正的实现全面小康。党中央十分重视“三农”问题，把“三农”问题放在全党工作的重中之重，坚持走中国特色社会主义农业现代化的道路，把农民的利益和权利保障工作要落到实处，只有这样才能实现农村经济的健康快速发展。当前我国的“三农”问题日益突出，十七届三中全会说到，总体形势上我国已经进入以工促农、以城带乡的发展阶段，到了走中国特色农业现代化道路、形成城乡经济社会一体化发展新格局的关键时刻。“三农”问题之所以愈发突出，根源在于工业化与城市化的快速推进过程中，与农村剩余劳动力的大规模转移而一并发生的人、财、物等生产要素资源的单向流动所造成的农村经济的渐趋衰败和农民增收的多重困难，这一点在流动性极强的金融资源上表现得最为显著。农户融资困境折射出农村金融的特殊性。因此，要想解决好“三农”问题,最为重要的就是解决好农业资金供给及使用问题,而引进小额信贷业务是我国农村金融机构适应农村经济发展需求的现实体现。从上世纪六十年代末起，Muhammad Yunus 成功地将小额信贷应用于孟家拉国的乡村银行，已经引起了国际上包括美国、法国等在内的国家与组织的关注与重视，并纷纷学习其成功的经验，得到了广泛的发展与传播。2005 年，联合国将其定为世界小额信贷年，正是基于小额信贷在各方面所做出的突出的贡献。这样可以号召全世界更好的发展农村经济，为农村人民提供更多的致富道路。回顾我国的国情，自 1993 年引入小额信贷以来，我国小额信贷的发展取得了喜人的成绩。转眼进入二十一世纪以后，由于国际小额信贷的蓬勃发展，加上国内对“三农”问题的重视，党中央更加关注小额信贷的发展，并展现出新的发展机遇。
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1.2 研究目的和意义
作为现代经济的核心，金融部门对实体经济的支持作用愈加显著。与此同时，实体经济的健康发展对金融部门的影响也表现得更为密切。在农村生产实践中，无论是通过推广农工贸一体化来调整产业结构，还是引导由资源——劳动密集向资本——技术密集转型来改变发展方式，都需要大量资金的积累与投入，而它们均离不开农村金融市场的服务与支持。这也正是中国金融学术界和实务界将探讨如何促使农村金融市场更好地适应于中国农村经济发展的需要列为亟需解决的重大课题之一的原因之所在。然而，农村金融机构从自身可持续性发展考虑，往往将贫困农户视为不能信任的高风险群体，要么拒绝授信，要么在对贫困农户提供小额信贷服务时慎之又慎，贫困农户融资难成为制约农村经济发展的重要瓶颈。基于此，本论文立足贫困农户值得信赖的理论假设，以山西、陕西、山东为典型样本分析贫困农户在农村金融市场中的融资特征，以财产水平、负债状况、教育程度、道德水平和借款用途等为变量建立贫困农户融资风险的 Logit 度量评价模型，测定贫困农户融资的信用风险程度及其影响因素，并在农村金融机构与贫困农户之间信任程度与信用风险的博弈关系分析的基础上，建立贫困农户小额信贷融资三维被迫诚信管理控制机制和风险控制体系并提出相应的政策建议。具体来说，通过本论文研究期望达成以下目标：（1）采用量化指标度量贫困农户融资的信用风险及其影响因素，为相关研究机构和政府调控部门提供客观可信的研究数据和政策制定的事实依据；（2）在博弈分析的基础上提出贫困农户融资风险控制对策体系，以期增强农村金融机构对贫困农户的信任程度，提高贫困农户小额信贷融资能力。
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第二章 小额贷款信用风险管理的相关理论基础
2.1 小额信贷的理论基础
尤努斯教授创办的孟加拉乡村银行模式是小额信贷的最初形式，它通过向贫困人群提供贷款来帮助贫困人群提高生活水平、改善生活状况。杜晓山被认为是我国的“小额信贷之父”，他在 2001 时给小额信贷作了以下的定义：“小额信贷是指向低收入阶层（包括贫困户）所提供的贷款甚至是存款服务。贷款一般多用在农业生产上，具有小额度、短期、不需担保或担保方式灵活等特点。”第一，小额信贷的服务对象。理论上来说，小额信贷的服务对象主要是一些贫困人群，他们由于文化水平低、生产能力弱等天生的弱势性而受到一般商业银行贷款的限制，只能通过小额信贷来获取贷款，但是在实际的小额信贷发放过程中，发放的对象情况比较复杂。第二，小额信贷的贷款额度。农村信用社等小额信贷机构通常的做法是，发放多笔小额度的贷款，这样做的好处是可以分散其信贷风险，保障其信贷资金的安全。但它同时也存在一个最明显的缺点，就是这些小额度贷款的信贷成本要远远高于其他贷款。第三，小额信贷的贷款期限和还款方式。小额信贷的还款期限通常在一年以内，这样既满足了农户的生产需求，同时也符合农业的生产周期。此外，小额信贷的还款期限一般也比较短。贷款农户一般在获得贷款之后的一个月就要开始偿还贷款，每个月偿还一定的金额。这样的做法对于农户来说，减轻了它们的还款负担，同时也为农村信用社等信贷机构降低了信贷风险，加快了资金的使用周转率与使用效率，使得这些金融机构始终能够保证一定数额的现金回流，保证其可持续的健康发展。
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2.2 信贷风险管理相关理论基础
在对贫困农户信贷风险管理与控制开展研究之前，必须对其适宜的信用风险管理论基础进行探讨，才能构建有效的信用风险管理体系，获取信用风险识别、评估、预警和控制的合理方法。2004 年 3 月份公布的《巴塞尔新资本协议》中，将信用风险定义为：银行的借款者或交易对手不能承担事先约定条款的偿还责任的一种不确定性。信用风险有以下几个特点：第一，客观性。信用风险是客观存在的，是不以人的意志为转移的，是不可能被彻底消除的；第二，可控性。信用风险可以通过识别、计量并对其采取预防、规避、分散、转移、抑制、补偿等措施将其控制在一定的范围和区间之内。农村信用社等小额信贷机构进行信贷风险管理的主要目标为以下四个方面：首先是要保证客户的资金安全，其次要是自身的盈利目标，然后是保证银行资金的安全性，最后要为已知的风险进行合理的处置方式。农村信用社等小额信贷机构进行信贷风险管理的原则主要包括以下两个方面：第一，全面周详原则。即要全面的了解各种风险的表现形式、发生的概率、可能引起的损失以及各种风险管理的工具，全面的安排风险管理实施计划，并保证可以随时的调整改善风险管理计划；第二，成本--收益比较原则。即农村信用社等小额信贷机构在进行信贷风险管理时，首先要选定风险管理方案，评估其可能发生的各项成本，进行成本与收益的比较，选择最有效率的风险管理方案。
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第三章 贫困农户在农村金融市场中的融资现状分析....23
3.1 数据来源....23
3.2 农户融资现状分析........24
3.3 农户融资困境的具体表现......31
3.4 本章小结....33
第四章 贫困农户小额信贷融资风险的表现及影响因素研究.......35
4.1 农村小额信贷的特殊性.....35
4.2 农村小额信贷的风险因素......36
4.3 基于因子分析法的农户融资困境影响因素研究.....38
4.4 本章小结....47
第五章 贫困农户小额信贷信用风险评价模型构建........48
5.1 逻辑回归法介绍.......48
5.2 农村信用社信贷风险评估指标体系构建.......48
5.3 农村信用社信贷风险评估模型构建.....56
5.4 农村信用社小额信贷风险评分表的构建.......60
5.5 本章小结....63
第七章 贫困农户小额信贷风险控制对策研究
7.1 风险规避
规避信贷风险是指小额信贷机构先对信贷客户的信用等级进行一个全面的评估，并按信用等级和风险等级进行分类，把信用等级较低，风险等级较高的对象进行回避贷款的风险控制方式。2004 年，中国人民银行要求全国的商业银行开始建立个人的信用信息数据库，该项目于 2006 年正式完成并投入运行。商业银行的服务对象大多为一些高端客户，所以其所建立的个人信用信息数据库也多为这些高端客户的信用信息。小额信贷的业务对象主要是一些贫困人群，他们的信用信息并没有包含在这个数据库中。这就需要金融监管部门和地方人民银行认真落实自己的工作责任，建立完善的农户个人信用信息系统。2006 年 1 月，中国人民银行组织全国商业性银行建立的个人信用信息基础数据库项目，正式投入运行。由于小额信贷主要面向的是低端收入人群，而这个数据库收集的信息主要是高端客户，不利于小额信贷业务的发展。这就需要金融监管部门和地方人民银行认真落实自己的工作责任，建立完善的农户个人信用信息系统。农村金融机构，特别是位于各村的农村信用社小额贷款机构要特别重视借贷体系中标准明晰的信用等级制度的划分，既要考虑到农户群体的特征和农村现况，也不能降低信贷体系对信用划分的严格要求，如何平衡好二者的关系来有效推广信用农村、信用农户活动和奠定农村良好的小额信贷基调是政府和贷款主体的共同职责。随着金融体系现代化进程的不断加深，金融信息技术平台尤其是人民银行征信系统对农村提出了更高要求，技术及时的更新运用可以保留农户长期的借贷记录，为放贷客体的信用水平划分提供有效的数据参考，持续降低农户信用水品调查的信息成本，大大方便以后的贷款决策进行，有利于农村小额贷款业务的持续展开。同时，完善信息技术平台的服务功能，快速便捷的促进农村小额贷款主体信息与其他金融机构或部门的互通，一方面降低了金融机构整体的农户信息调查成本，将会提高贷款主体选择农户放贷的信心；另一方面数量更庞大的贷款机构群体可以为农户贷款提供更多样的服务选择，一定程度缓解供求矛盾；同时信息技术的有效应用也有利于政府部门和中央银行体系对农村小额信贷贷运行状况的全方位掌握和动态监控。三方面的巨大发展潜力要求农村构建信贷体系时要积极地应用而推广信息技术平台，这对于农村金融体系的健康高效发展有重要意义。#p#分页标题#e#
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结论
我国从 1993 年由中国社会科学院农村发展研究所将小额信贷引入以来,小额信贷的发展己有近 20 年的历史。随着小额信贷的快速发展，由于相应的信用风险管理理论的缺失，贷款的违约和拖欠贷款的现象日益增多。虽然理论研究和实践操作领域都已经意识到农村信用社进行风险管理的必要性和重要性，但是受到文献研究等诸多因素的影响，农村信用社信贷风险管理的理论和实证研究都还处于初步阶段。本论文在总结已有文献和实证研究的基础上，通过实地调研、问卷调查等方式获得了许多的第一手资料，从而运用多种研究方法展开了对农村信用社信贷风险管理的各个方面的研究，得到了如下几个主要的结论：
（1）在简要介绍小额信贷的概念、特征的基础上，从农村金融理论、普惠金融理论这两个视角阐述了农村小额信贷对于发展我国农村经济的重要性；然后又介绍了信贷风险的界定、信贷风险管理的内容、目标和原则，从协变风险理论以及信息不对称理论这两个方面阐述了信贷风险产生的原因，为后续研究提供了合理的理论依据。
（2）在全国一般调查的基础上，选择了山西、陕西、山东为典型样本省份，各选取 150 户符合贫困定义的农户实地调研，调查贫困农户的借贷需求、正规借贷的可得性、其对贷款程序复杂性的认识、以及农户的借贷成本等，也进一步的分析了农户从农村信用社等正规金融机构进行融资的状况，从而反映出来贫困农户利用正规渠道获取金融资源的贫困性。
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参考文献（略）
