1.绪论
1.1选题的背景和意义
相对于信用风险、市场风险、操作风险，流动性风险更难以被测量。如今，金融危机最艰难、最严重的时期已经过去，经济在全球范围内正不断地向好的方向发展。强化对金融机构的流动性风险管理成为国际共识。对流动性风险及其管理的相关研究也相应地增多。在2009年12月巴塞尔委员会发布了对全球银行业流动性监管的建议性文件《流动性风险的计量标准和监测的国际框架》。对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。
从我国自身情况来看。从2007年开始，我国银行业进入了一个崭新的发展阶段，我国银行业全面对外开放，逐步被纳入全球化的竞争格局。这使得我国不得不在全球金融危机中面对更为巨大的挑战。目前我国的银行看似较好的指标，使银行逐渐放松了对流动性风险的控制和管理。但事实上我国对流动性风险的管理仍然处于相对落后的水平。但是即使表面的状态反应良好，流动性风险依然是不能被可忽视的。世界经济和金融正在稳步发展，许多发达国家的商业银行在面对流动性与盈利性的选择时，越来越多地倾向于流动性风险的防控，而我国，大多数银行对流动性风险管理还是没有足够的重视，仍然存在着依靠国家信用的思想。
如果我国商业银行依然不重视流动性风险管理，一旦经济崩溃或者市场环境发生巨大转变，这种风险就会暴发出来，这将会严重威胁整个银行体系的安全。并且，金融体制尚不完善，西方的理论和研究成果是在成熟的金融体制下进行的，而绝大多数现有的风险管理理论和监测工具都是建立在成熟的市场理论基础之上的，只是具有一定的借鉴意义，并不完全适用于中国目前的银行体系。所以，在国内和国际金融形势复杂多变的今天和目前我国商业银行流动性风险管理水平低下的情况下，研究商业银行的流动性风险管理，并提出改进我国商业银行流动性风险管理的方法和手段，具有一定的理论和现实意义。
1.2商业银行流动性风险管理的国内外文献综述
1.2.1.国外关于流动性风险的研究现状
Paola(2002)指出诱发流动性风险的因素之一是银行流动性管理能力低下。如果一家银行的存款缺乏稳定性，那么有一个可以降低银行流动性风险和挤兑的发生的很好的办法既是扩充银行间交易市场。除此之外，如果银行拥有较高的资本充足率，那么这家银行也可以有效地防范挤兑风险。GroPP和vesafa(2004)通过一系列的实证分析，证明建立存款保险制度确实有助于减少降低发生挤兑的可能性，对金融市场的稳定起到相当大的正面作用，降低商业银行的流动性风险，有利于稳定金融体系。AvinashD.Persaud(2007)对美国市场流动性风险和20世纪八九十年代国际上发生的几次较大规模的金融危机等实例进行剖析，提出了流动性黑洞这个与“流动性过剩”针锋相对、比“流动性不足”更为深刻的新概念。它是指金融市场在短时间内骤然丧失流动性的一种现象。RaPhaelFranek，MiriamKausz(2007)通过对最近几次危机进行分析，讨论了引发金融危机的几项因素，并指出商业银行存在着脆弱性，最后给出商业银行流动性风险管理参考建议，提倡运用压力测试分析和定量分析，并建议商业银行月定量分析的方法对流动性风险进行管理。Elenacarletti(2o07)运用数理模型，分别分析了银行准备金持有量和总流动性在银行合并时所受到的影响。指出银行合并可以使商业银行更为精确地计算流动性需求，同时其流动性风险发生的概率也能够降低。Duffie和Alexandre指出银行应重视资产变现，并通过模型说明银行最小化交易成本与银行流动性之间的关系。在流动性紧张时，而如果将减少变现损失定位为目标，则应先处理非流动性资产;如果将目标确定为最小化预期交易费用，则应先卖掉高流动性资产。
1.2.2国内关于流动性风险的研究现状
刘宜(2007)对我国商业银行流动性监管指标体系进行了构建，并通过收集数据，以四大国有银行和五家有代表性的股份制银行为对象进行了实证研究，得出我国金融机构体系总体流动性过剩、四大国有商业同样存在流动性过剩的情况，而其他股份制银行却普遍存在流动性不足的结论。李传峰在《后危机时代商业银行流动性风险管理》中分析了后危机时代流动性风险管理的必要性，并提出表现较好的银行在流动性风险管理方面均表现出多样化的特点。黄天澜在《后金融危机时代对国际经济影响的探讨》中分析了金融危机对世界经济的影响以及后金融危机的特点，指出后金融危机时代国际金融体制以及国际经济秩序和结构均发生改变。顾小青在《压力测试在城市商业银行流动性风险管理中的应用》中系统地分析城市商业银行的特点及压力测试在其中的应用，指出压力测试在应用于城市商业银行时，应特别注意压力模型构建的个性化和情景设置，并针对城市商业银行给出了若干建议。
3 我国商业银行流动性风险现状.................. 19-37
3.1 后危机时代我国商业银行.................19-20
3.2 后危机时代商业银行流动性监管趋势................. 20-21
3.3 我国商业银行流动性现状 .................21-23
3.3.1 商业银行流动性趋紧 .................21-22
3.3.2 商业银行流动性趋紧原因分析.................22-23
3.4 我国商业银行流动性风险分析 .................23-32
3.4.1 资本充足率 .................23-25
3.4.2 存贷比率 .................25-27
3.4.3 流动性比率................. 27-28
3.4.4 贷款比率................. 28-30
3.4.5 不良贷款率................. 30-32
3.5 我国商业银行流动性风险管理.................32-35
3.6 总结 .................35-37
4 强化我国商业银行流动性风险管理................. 37-43
4.1 降低不良贷款率提高资产管理水................. 37
4.2 增强商业银行风险管理意识................. 37-38
4.3 建立适合我国的存款保险制度 .................38
4.4 设立专门的流动性风险管理部门 .................38-39
4.5 建立适合我国商业银行的压力测试模型 .................39-41
4.6 建立实用的流动性衡量指标体系 .................41
4.7 充分考虑巴塞尔委员会提出的监管标准................. 41-43
结论
本文通过对我国商业银行流动性风险影响因素的实证分析发现，从纵向的历史比较来看，我国银行的流动性状况在近几年总体在向好的方向发展，流动性风险处在相对较低和可控的水平上，但仍有不少问题，例如我国商业银行普遍存贷比偏高，我国商业银行的资金来源渠道单一。与国外相比，我国贷款比率也一直处于高位。
商业银行的贷款虽然具有比较高的经济收益，但是也与之相适应的带有较高的风险。据我国目前商业银行的发展现状来看，其主要经济收益主要是来源于存贷款之间的利息差额。在第三部分对我国商业银行流动性风险管理现状的分析中我们发现，在我国，商业银行通常只是被动的满足央行制定的一些静态指标，由于依靠着国家信誉商业银行缺乏流动性风险管理的自觉意识，对流动性风险管理仍存在许多问题。比如，银行流动性管理是以静态监管为主，并且大部分商业银行内部没有设立专门的流动性风险管理部门;没有真正适合我国商业银行使用的压力测试模型等。
对此，我国商业银行应将对流动性的管理又被动变为主动，参考国外大中型商业银行的先进经验，建立起专门的流动性风险管理委员会作为专业的流动性风险管理部门，同时，流动性风险管理委员会在流动性风险管理中要尽量保持一定的独立性，并聘请专业人士对银行的流动性风险进行管理;银行还应根据自身的资产负债规模和业务特点等诸多具体情况，构建出一套适合本行的流动性衡量指标体系;同时提高商业银行的资产管理水平，降低商业银行不良贷款比率，努力拓宽资金来源的渠道;尽早建立适合我国商业银行业实际情况的存款保险制度:根据我国的实际情况建立适合我国商业银行压力测试模型，定期做好压力测试。建立更适合我国的指标体系，采用先进的动态计量方法。
本文的研究还存在一些不足至于，由于能够得到的商业银行的数据有限，且然不文也提出了对我国商业银行流动性进行了动态测量，但由于难以获得全面而准确的商业银行流动性相关的详细数据，没有能够采用实证检验和动态计量的方法，来分析流动性，希望在以后的学习中能够对其做进一步的研究。
参考文献
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