1引言
1.1研究背景及意义
在国家开发银行（以下简称“国开行”）、中国进出口银行（以下简称“口行”）和中国农业发展银行（以下简称“农发行”）成立之前，国有专业银行身兼二任，既承担商业性业务也承担政策性业务。1993年，党的十四届三中全会通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，明确提出要建立政策性银行。1994年，国开行等国有三大政策性银行正式成立，分别在基础设施建设、支持进出口贸易和支持农业等方面发挥了重要的作用。然而，政策性银行在发展的过程中也暴露出了大量问题，如筹资渠道单一、体制不健全、激励机制缺失等。尤其是在中国加入世界贸易组织以后，我国金融市场发生了深刻变化，政策性金融的体制性问题表现得越来越明显，改革势在必行。2007年初，国务院就政策银行商业化转型提出了明确的要求，即要按照分类指导、“一行一策”的原则推进政策性银行改革。明确了国开行作为政策性银行改革的先行者，按照建立现代金融企业制度的要求，于2008年底成功改制为股份有限公司，业务品种也进一步丰富。目前，国开行转型已初步获得阶段性成果，也暴露出一些问题，迈入“七年之痒”的阶段。在此背景下对国开行的转型成果进行阶段性回顾，对国开行转型过程中的成果和问题进行及时反思，有着十分重要的的理论意义和现实意义。
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1.2研究内容和研究方法
第一章为“引言”。此章节主要介绍选题的背景和意义，分析在当前形势下对转型中国开行效率进行研究的紧迫性和必要性。介绍本文的分析框架和研究方法，并从银行效率定义及度量、银行效率印象因子分析和国内银行效率实证研究三方面进行了文献梳理。第二章为“国家开发银行的发展、改革及问题”。本章先回顾国开行发展和改革的历史，总结国开行主要业务特点，进而分析国开行在改革发展过程中存在的问题。第三章为“模型构建及指标选取”。本章将先介绍本文釆用的数据包络分析方法一一DEA模型的基本理论原理和模型设定，重点介绍最常用的两个DEA模型即C2R模型和BC2模型，解释隐藏在模型背后的经济学含义。然后根据DEA模塑的基本要求，确定本次研究的样本数据，并館选适合本次研究的各种投入和产出指标。第四章为'‘国家开发银行静态技术效率分析及同业对比”。本章将先利用规模报酬不变的C2R模型对样本银行的技术效率进行测算并进行同业对比。然后利用规模报酬可变的BC2模型，对C2R模型中测算得出的银行技术效率进一步分解为纯技术效率和规模效率，进行同业横向对比。通过DEA有效性的判断，探寻没有达到最优效率的原因并进行总结。第五章为“银行效率的动态演变一_基于MALMQUIST指数的动态分析”。本章先介绍Malmquist指数模型的原理以及经济学含义。然后将Malmquist指数及其分解引子运用到样本银行中，分别分析整体行业、各种银行类型以及个体银行的效率动态变化。第六章“基本结论及政策建议”。本章对前文的研究成果进行总结，在研究结论的基袖上，对国开行改革方案上提出了具有建设性的政策建议。
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2国家开发银行的发展、改革及问题
2.1国开行发展与改革的主要历程
在国开行、进出口银行和中国农业发展银行成立之前，国有专业银行身兼二任，既承担商业性业务也承担政策性业务。1993年党的十四届三中全会通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，明确提出了建立政策性银行，实行政策性业务与商业性业务分离”。在此背景下，次年国开行等三大政策性银行正式成立，分别在基建、支持外贸和支农等方面发挥重要作用。国开行第一个发展阶段是1994年至1998年,该时期内国开行是一个纯政策性金融机构，主要任务是在我国的商业性金融体系仍处于起步阶段的大背景下，依托政府信用支持，拉动和引导社会资金，投入到国家的经济建设中去，主要服务对象就是“两基一支”（即基础设施、基础产业和支柱产业)。这一阶段的国家开发银行属于政策性金融机构，在为国家重大建设项目提供资金的同时也产生了背上了沉重的包揪。在这一阶段，我国经济市场化程度较低，指令性的计划经济仍大行其道。囯开行沿用“计委挖坑、开行种树”的模式，计委“挖多大的坑”，开行就“种多大的树”。由于作为纯政策性银行，国开行投资的都是国家基础建设项目，该领域通常是计划经济的核心，都是由国家定项目、给资金，因此给外界造成了国开行作为第二财政的印象，许多政府单位将国开行贷款视为财政拨款一样的免费午餐。由于基袖设施项目投入大、回收低、资本回报率低，国开行运营出现巨大困难，不良贷款率曾一度超过40%,严重影响了国开行的可持续发展。
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2.2国开行的主要业务特点
面对复杂多变的国内外经济金融形势，国开行在中国银行业中保持优良的业绩，这主要得益于国开行以下五大主要特点。首先，国开行以开发性金融为指引，践行市场化运作理念。开发性金融是实现政府发展目标、弥补体制落后和市场失灵、增强国家竞争力的一种特殊金融形式。在开发性金融理念的指导下，国开行紧跟国家政策导向，形成了独特的信贷结构，利用有限的贷款规模重点向国家"两基一支”项目和国家重点发展的地区倾斜。即使在商业化改革进程中，国开行仍响应国家号召，树立了 “一体两翼”战略。“一体”是即两基一支项目。“两翼”分别指覆盖国内民生领域业务的基层金融业务和支持海外项自拓展的国际业务。历经十几年发展，国开行在支持国家战略的同时也实现了自身机构的发展，目前巳经成为中国长期投融资领域的主力银行和最大的对外投融资合作银行b其次，国开行依托政府信用基础，创造市场业绩。国开行是中国政府出资设立的政策性金融机构，其资本金全部由国家提供，并拥有国家赋予的发行金融债券的牌照，其外部评级等与我国主权信用评级相同，以便依托国家信用募集低成本的资金。另一方面，国开行在开发自身业务的实践中，还主要与地方政府进行合作寻求组织增信。通过与地方政府构建信用体系和制度体系来落实贷款的担保措施，有效控制信用风险、优化资产配置，有利于信贷项目的批量开发管理。第三，国开行采用总分行两级扁平化管理，机构人员精简《在国开行成立初期，信贷管理体制具有较浓的计划经济色彩，由六个地区信贷局联系商业银行负责贷款发放和贷后管理，给业务发展和凤险防范带来较大的困难。此后，国开行历经多次信贷体制改革，1998年国开行收购了原中国投资银行省级分行的资产和业务。目前国开行巳成立了 39家分行，确定了总分行两级管理体制，扁平化的机构设置也有利于提高信贷工作的效率和水平。由于机构设置精简，且员工综合素质较高，国开行人均管理资产和人均利润水平均在行业内名列前茅，体现了较高的效率。
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3模型构建及指标选取.......... 15
3.1DEA模型的构建.......... 15
3.2样本指标及样本数据.......... 20
3.2.1样本选择和数据来源.......... 20
3.2.2银行投入与产出指标的选择.......... 22
4国家开发银行静态技术效率分析及同业对比 ..........27
4.1规模报酬不变C2R模型下的技术效率实证分析.......... 27
4.2规模报酬可变BC2模型下的纯技术效率.......... 29
4.3规模效率分析.......... 30
4.4 DEA无效的原因及效率改进.......... 33
4.5国开行效率优于商业银行的原因 ..........34
5银行效率的动态演变——基于MALMQUIST指数.......... 36
5.1 Malmquist指数模型介绍.......... 36
5.2我国银行业效率的Malmquist指数分析.......... 39
5银行效率的动态演变-基于Malmquist指数的动态分析
5.1 Malmquist指数模型介绍
Malmquist(1953)在分析消费束在各个不同无差异曲线上的移动时最先提出了 Malmquist指数。Fare等（1994)将该概念引入生产领域，在多投入产出的条件下，构造了衡量生产率变化的Malmquist指数。Malmquist指数实质上是基于距离函数，距离函数的定义为DEA理论中C2R模塑和BC2模型中效率值的倒数，即1/0,投入距离函数可以形象地理解为某一生产点向理想最小投入点的靠近程度。将DEA方法和Malmquist指数结合起来，引出了全要素生产率变动指数(TFPCH),可以用来分析全要素生产率的动态变化，Malmquist指数也称作全要素生产率变动指数。当Malmquist指数大于1时，表明从时期t到时期t+1全要素生产率是上升的，即劳动生产率有所提高；当Malmquist指数小于1时，则表明全要素生产率是下降的，即劳动生产率有所下降；当Malmquist指数等于1时表明全要素生产率没有变化，即劳动生产率不变。为了进一步了解Malmquist指数的影响因素，可以将Malmquist指数即全要素生产率指数的变化分解为技术效率的变化和技术进步的变化。按照DEAP2.1软件中的定义方式，将全要素生产率指数的变化记为TFPCH,将技术效率的变化记为EFFCH,将技术进步的变化记为TECHCH。#p#分页标题#e#
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结论
本文利用数据包络分析（DEA)方法和Malmquist指数方法，采用3个投入指标（融资总额、固定资产和员工人数）和2个产出指标（净利润和贷款佘额），对国开行等18家银行2007-2013年间的效率进行了静态和动态的分析，得出以下结论：
第一，从银行静态技术效率的角度来看，国开行和进出口银行是效率最高的银行。若按银行类别进行技术效率排序，由高到低依次为政策性银行、城市商业银行、股份制银行、国有五大行。从银行静态技术效率的构成来看，可以将各家银行的技术效率分解为纯技术效率和规模效率。国开行和进出口银行纯技术效率值仍高居榜首，四种类型的银行纯技术效率值排序与技术效率值排序基本一致。规模效率方面，政策性银行规模效率最高，处于报酬不变阶段，股份制银行规模效率值也接近理想状态，城市商业银行和国有五大行规模效率值相对偏低，分别处于规模报酬递增和规模报酬递减阶段。因此，从静态层面的横向比较来看，囯开行无论是在内部组织管理水平上还是业务扩张规模方面都处于业内最优水平.
第二，从银行动态效率来看，引入Malmquist指数来衡量样本银行全要素生产率的变动情况。总体上看，我国银行业效率呈现不断上升趋势，从2007年到2014年期间样本银行效率Malmquist指数平均值为1.039,从Malmquist指数的变动结构角度来看，我国银行业全要素生产率提高的主要动力是技术进步。从纯技术效率变动和规模效率变动来看，我国银行业在现有技术水平下的资源配置效率有所提高，但我国银行业规模扩张并没有带来显著的规模经济效益。按银行类型来看，股份制银行Malmquist指数平均值最高（1.049),五大国有银行次之(1.039),政策性银行和城市商业银行最低（均为1.022)。从个体银行来看，国开行Malmquist指数平均值为0.98,其效率整体上是倒退的，这主要原因是在国开行商业化改革的第一年即2007-2008年内，其Malmquist指数骤跌至0.745,拉低了全时期的平均值。
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参考文献（略）
