1 绪论
1.1 研究背景与目的
在整体经济体系中，银行扮演着很重要的金融中介角色。人们需要通过金融机构将存款有效地转化为各项投资与放款。经过这样的转化动作，让资金能被充分流动和利用。资金的流通带动了经济体系中的金融市场的发展，进而带动社会的发展、经济成长和使人民生活水平提升。因此，银行对于整体经济的发展的贡献不容忽视。银行决策者若可以透过适当的经济计量模型分析的协助，让银行在高度竞争的环境下，制定出更正确和有效的决策，将有利于提升银行的经济效率。 2001 年底中国加入 WTO 世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）之后，市场开放的速度加快，管制减少，经济增速屡创新高，GDP 多年来的增长率维持在 7%以上，2005 年时更高达 9.8%，中国已经是全球注目的焦点，金融业面临全球化更大的挑战[1]。随着 2008 年世界金融危机的爆发，2009 年中国政府为应对此次危机，投放了 4万亿的信贷和投资，这对金融体系造成了很大的冲击和影响。面对如此复杂多变和激烈的经营环境，银行的经营结构及经营模式是否也应该有所调整，因此如何有效评估银行效率与生产率为本研究的重点。 本研究主要是针对中国上市 12 家大型银行，进行绩效评估。当前在整体经济下行，银行不良贷款率升高，利润增速放缓的情况下，国内商业银行尤其需要测评与调整其经营绩效，降低成本，保持适合的规模和提高技术效率从而达到提升自身竞争力的目的。因此，基于上述研究背景，银行决策者若能通过适当的经济模型分析协助，制定出正确且有效的决策，将有利于增强我国商业银行的国际竞争力，顺应经济形势开拓更好的发展前景，对我国银行业今后的改革具有重要的意义。
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1.2 概念界定
银行效率就其含义而言是银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲，银行效率是银行对其资源的有效配置，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称[2]。因研究目的及投入产出项目选择的不同，银行效率有多种定义和分类方法。Berger & Mester(1997)将银行效率分为成本效率、标准利润效率和替代利润效率。而采用 DEA 等非参数方法的学者多数直接采用 Farrell(1957)[3]的技术效率、配置效率、纯技术效率和规模效率等概念。还有一些学者根据 Leibenstein（1966）的 X－效率理论直接定义银行的 X－效率。综述整理，银行效率主要包括规模效率、范围效率、X-效率和银行成本效率，具体分析如下：规模效率是衡量银行在长期成本曲线的最低点（即处于最佳规模）生产时成本减少的水平。如果产出增长率高于成本增长率，则该银行处于规模有效率状态，通过扩大规模可以使效率提高；相反，当产出增长率低于成本增长率时，则此时该银行处于规模无效率状态，规模扩大会造成资源浪费；当产出增长率等于成本增长率时，则该银行处于常数态规模效率。Benston(1972)[4]最早研究了银行业的规模经济效应问题。他指出，不管自身规模大小，在给定其他条件不变的情况下，银行规模扩大一倍，平均成本将下降5%－8%。但规模效率有一定范围，当规模处在合理范围内时，规模经济是提高银行效率的关键因素，超出某一产出水平，银行平均经营成本停止下降并逐步上升，这表示规模效率已经被耗尽。
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2 文献综述
2.1 国外相关文献综述
国外早期着力于规模经济与范围经济的研究，即分别考察产量增加或者联合生产能否降低单位成本。近几年国外文献则集中研究生产效率的测算及其影响因素的分析上。Malmquist(1953)[7]在消费分析的过程中首次提出 Malmquist 这一指数。Caves et al.(1982)将一般的多投入多产出条件下的基于投入的全要素生产率指数用 Malmquist 生产率指数来表示，这是 Malmquist 指数首度用来作为生产效率指数的应用。Malmquist 指数测度了在时期 t 为基期的技术条件下，从 t 到 t+1 时期的技术效率变化情况。同样可以测度在定义 t+1 为基期的技术条件下，时期 t 到 t+1 的技术效率变化。Malmquist 指数是以投入距离函数1(Distance Function)为框架，投入距离函数可以看作是生产点(x, y)向理想的最小投入点压缩的比例。 Berger 和 Humphrey（2004）[8]运用随机边界分析法对美国银行业的效率进行了实证分析，研究表明银行的利润效率高于成本效率，标准利润效率高于替代利润效率认为影响银行效率的主要因素是银行的规模、组织形式以及政府对银行的监管。Maud.S 和Pastor（2005）[9]利用数据包络分析法测度了 1985-1996 年间西班牙商业银行的效率，实证发现商业银行利润效率低于成本效率，这与 Berger 和 Humphrey 研究结论相悖，而替代利润效率低于标准利润效率又与 Berger 和 Humphrey 观点相同，这表明对不同研究对象采用不同的研究方法得出了不尽相同的结论。Frie S 和 Taci 的研究则认为并无具有意义的证据能够证明私有化，或者外资所有权主导化可以直接影响、助推成本效率的提高。Bonin 等也发现自身的私有化并非提高银行效率的充分条件。Ansari（2007）运用 DEA对巴基斯坦银行效率进行了研究，发现不同银行之间的效率差别非常大，这主要是由于各家银行在技术水平和不良贷款数量方面存在着重大差异造成的。
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2.2 国内银行产业绩效的文献综述
魏权龄、肖志杰（1991）[16]陈述了美国学者关于 DEA 这一最新决策方法开拓意义的研究，介绍了 DEA 的应用价值：从生产函数的角度看，这是用来研究生产部门“规模有效”和“技术有效”性的一种卓有成效的方法；在经济领域中，用其确定相对的有效生产前沿时得到了充分的应用。林炳文(2002)[17]选取 1997 年至 1999 年 43 家商业银行的横断面与时间序列混合资料，研究台湾银行合并对银行成本效率的影响。魏煜和王丽（2000）[18]运用数据包络分析(DEA)的线性规划方法对我国银行 1997 年的技术效率、纯技术效率、规模效率和规模报酬进行测度，并比较了四大国有独资银行和其他新型商业银行的效率。丁文桓、冯英浚和康宇虹（2000）[19]突破传统投资基金业绩评估方法的局限性，提出将数据包络分析(DEA)作为工具，建立一种投资基金业绩评估模型，选取沪、深 18 家上市投资基金的数据进行绩效评估，研究它们的相对经营业绩。李美娟和陈国宏（2003）[20]叙述了数据包络分析法(DEA)的思想、模型和应用步骤，总结了近 20多年来 DEA 方法的发展、主要应用领域——DEA 方法的主要研究成果，并对该领域的进一步研究提出了一些想法和展望。张锡介(2005)[21]在研究中探讨金融控股公司法对台湾银行业经营效率的影响，以 35 家银行为样本，透过资料包络分析法(Data Envelopment Analysis, DEA)及 Malmquist 生产率指数和 Tobit 回归模型，对台湾银行业作经营效率的分析，以了解目前银行的经营概况及了解金控公司的成立是否真能为银行带来改革的契机。
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3 银行 DEA 与麦氏生产率指数的理论基础 .......... 11
3.1 生产函数 ...... 11
3.2 DEA 模型 ............. 13
3.3 麦氏生产率变动指数模型 ........ 15
4 中国商业银行 DEA 与麦氏生产率指数的实证分析 .... 18
4.1 相关数据的选取与分析 ............ 18
4.2 投入与产出变量的统计说明 .... 22
4.3 中国商业银行效率实证结果分析 ...... 24
4.4 中国银行业麦氏生产率指数实证结果分析 .......... 26
5 结论与对策建议 ............. 29
5.1 实证结论分析 ........ 29
5.2 效率与生产率指数对商业银行发展的政策建议 ............ 30
4中国商业银行 DEA 与麦氏生产率指数的实证分析
4.1 相关数据的选取与分析
由于我国银行数据的获得性问题，本文研究资料的搜集期间为 2010 年至 2014 年，选取具有完整年度资料的 2010 年之前上市的 12 家商业银行的资料。本研究的样本银行如下表 4-1。资料的来源为国家统计局金融业务统计、各银行年报及经济新报(TEJ)财金资料库。 本文所选取的样本包括 12 家银行：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、华夏银行、民生银行、平安银行和中国农业银行。净利息收入是指发放贷款而获得的各项利息收入，选取这项指标作为其中一项产出的缘由是：首先，因为它是当前中国银行业的主要收入来源；第二，净利息收入能反映产出的规模因素，其中贷款业务收益是主要利息来源，因此利息净收入在营业收入中占比的变动，应该能够看出银行经营策略的变化。 #p#分页标题#e#
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结论
金融机构，特别是商业银行的规模经济，是指随着商业银行业务规模、人员数量、机构网点的扩大而发生的单位营运成本下降、单位收益上升的现象，它反映了商业银行经营规模与其运行成本、经营收益的变动关系。一般来说，商业银行的规模经济包括内在经济与外在经济两个方面。显然，商业银行经营规模是决定或影响银行业运行效率的重要因素之一。中国商业银行就整体来看，运行效率较低已经是不争的事实。商业银行的最佳规模并没有一定之规，规模大和规模小往往都存在规模不经济，规模适中则是最好。其次，技术决定银行规模。银行经营的适度规模是与银行经营管理技术，特别是与银行管理水平相联系的。当一家银行能够采用更先进的经营管理技术，从而有效地克服内部协调、监督和管理障碍时，规模效率可达到的规模边界就会更大，甚至当技术达到一定水平时，银行规模这一效率障碍会完全被消除。 因此提高我国商业银行规模效率方法是：首先，对股份制商业银行，扩大其产业规模，加大银行结构优化调整的力度，对中小型商业银行进行扶持和发展，壮大其经营规模，从而提高其规模经营效率。其次，对国有大型商业银行，可适当收缩其营运规模，以适应现有技术条件下规模经济的要求。最后，尽快提高银行产品和服务的技术含量，加快银行信息化建设，提高银行经营管理水平。通过技术提高，突破商业银行现有技术条件下的规模限制，扩大商业银行经营的规模边界，从而根本上改善商业银行的效率状况。
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参考文献(略)
