1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
改革开放以来，我国经济社会飞速发展，人民的物质生活水平不断提高，消费观点也发生了巨大变革，多种因素的影响导致个人消费信贷的需求量增加，从而扩宽了商业银行个人消费信贷的市场空间，该业务逐渐拓宽至房屋、车辆、生活用品、助学等不同的领域。从目前的发展态势看，它具有较好的发展前景和资产质量，不良资产率较低。相比传统的贷款业务来说，个人消费信贷是银行业新开发的，有助于增加利润的全新业务方向，有着很大的市场和利润空间。商业银行开发个人消费信贷的相关产品具有很大的价值，其表现为以下两个方面：一方面，个人消费信贷的相关产品可以满足个人目前的消费欲望，在提高个人消费水平的同时激发消费市场的活力，提高内需，推动国内经济发展。另一方面，个人消费信贷业务有助于改善商业银行的资产结构、提升资产质量、拓宽个人服务，有利于国内商业银行更加从容地面对来自外资银行带来的风险。
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
改革开放以来，我国经济社会飞速发展，人民的物质生活水平不断提高，消费观点也发生了巨大变革，多种因素的影响导致个人消费信贷的需求量增加，从而扩宽了商业银行个人消费信贷的市场空间，该业务逐渐拓宽至房屋、车辆、生活用品、助学等不同的领域。从目前的发展态势看，它具有较好的发展前景和资产质量，不良资产率较低。相比传统的贷款业务来说，个人消费信贷是银行业新开发的，有助于增加利润的全新业务方向，有着很大的市场和利润空间。商业银行开发个人消费信贷的相关产品具有很大的价值，其表现为以下两个方面：一方面，个人消费信贷的相关产品可以满足个人目前的消费欲望，在提高个人消费水平的同时激发消费市场的活力，提高内需，推动国内经济发展。另一方面，个人消费信贷业务有助于改善商业银行的资产结构、提升资产质量、拓宽个人服务，有利于国内商业银行更加从容地面对来自外资银行带来的风险。
但是，利益与风险并存，个人消费信贷相关产品出现的同时就带来了信用风险，并且这种风险会逐渐增加。目前来说，市场经济下的理性消费者很难完全依靠内心的诚信做到遵守承诺，国家也尚未建立完善的个人信用体系，从制度方面约束个人守信行为，相关法律法规也存在一定缺陷，种种因素引发了多重业务风险，阻碍着个人消费信贷的发展。特别是个人消费信贷的对象就是个人，相应贷款的主要还款来源是个人的薪资、奖金、投资收益等取得的收入，而这些收入会受到很多诸如市场整体环境、宏观调控、公司经营状况、个人身体等客观因素的影响，因此，个人消费信贷业务存在不确定的潜在风险。而且，比较企业而言，个人消费信贷业务的确定性更低、流动性更强，借款人会因为思想观念、还款习惯、客观环境等诸多因素的影响，很容易改变自己的还款能力和还款行为，一旦出现个人信用风险，就会影响银行和金融市场。
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1.2.1 研究内容 本文的内容主要包括下列7个方面：
（1）绪论，对本文撰写的背景进行了阐述，并简单叙述研究内容及方法；
（2）界定相关概念与文献综述，对专有名词进行了概念的界定，如：个人消费信贷、信贷风险等名词，并整理总结了相关问题的国内外研究成果，并对其进行评述，指明了本文的撰写与已有文献的区别之处，为本文的研究奠定了理论基础和贡献支撑。
（3）本部分概括了我国商业银行消费信贷的发展态势和风险类型，并从外部经济环境、银行的管理能力和消费者个人三个不同的视角总结阐述了商业银行消费信贷现有及潜在的风险；
（4）个别案例研究，本部分以X银行个人消费信贷为例，分析其发展的现状，通过数据收集与分析，找出消费信贷风险管控潜存的问题；
（5）本文中心内容是运用Logistic实证分析，对拟借款人的历史消费情况数据进行回归检验，建立体系以进行信用评分，采用未纳入的观测值，并重新检测该模型对客户是否违约判断的准确性，从而有效评估风险。
（6）通过对X银行个人消费信贷业务存在的风险，进行分析及量化处理，提出了本文的建议，改进风险管理控制体系，保证其稳步发展，该对策为我国其他具有类似风险管理问题的商业银行提供了参考。
（7）总结全文，指出本文的不足之处和未来的研究方向，并对此提出未来的研究路线。
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2 相关概念界定和文献综述2.1 个人消费信贷
2.1.1 个人消费信贷的概念
以个人信用为基础，为了满足个人消费发放的贷款，或者说银行或者某些金融机构向个人所提供的购买某些消费品或者劳务的个人信用贷款，就是所谓的个人消费信贷。
以担保方式评价个人信贷业务为划分点，可将其分为抵押、保证金以及信用贷款三种类型。它们的共同点是：贷款形式受到自身金额较大的限制，且房屋贷款是其主要的发放对象。而信用卡主要是个人的信贷业务，不需要任何形式的担保抵押，主要建立在个人的信用等级上；当前商业银行所涵盖的贷款业务主要是房屋、车辆、个人日常用品、旅游、助学等不同的领域；以贷款的时间长短为划分点，分为短期、中期和长期贷款三种类型；以偿还贷款的方式为划分点，分为分期、一次性贷款两种类型，其中分期偿还贷款又包括先息后本和每年均息两种方式。
对于个人消费信贷来说，其主要特点是其客户的广泛性，业务种类及数量都比较庞大，但是由于每笔的数额很小，因此,不能进行标准化以及批量处理，成本也相对较高。
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2.2 个人消费信贷风险
2.2.1 信贷风险的概念
商业银行的信贷风险是指银行在经营信贷业务的过程中，通常需要面临的潜在风险，归纳起来主要包括：是否按时履约还款的风险、大市场环境所造成的风险以及业务的转移风险等等。根据《新帕尔格雷夫货币金融大辞典》的观点，信贷风险主要是指贷款方需要面对借债人员不能承担本身的金融义务的风险。可以从以下几个方面来阐述其含义：
第一个方面，以信贷资产可能的损失来衡量信贷风险。这类问题时有发生，且充斥于整个信贷业务的过程中，对银行业绩存在一定的危害，可以简单明了的解释为事实风险。
2.2.1 信贷风险的概念
商业银行的信贷风险是指银行在经营信贷业务的过程中，通常需要面临的潜在风险，归纳起来主要包括：是否按时履约还款的风险、大市场环境所造成的风险以及业务的转移风险等等。根据《新帕尔格雷夫货币金融大辞典》的观点，信贷风险主要是指贷款方需要面对借债人员不能承担本身的金融义务的风险。可以从以下几个方面来阐述其含义：
第一个方面，以信贷资产可能的损失来衡量信贷风险。这类问题时有发生，且充斥于整个信贷业务的过程中，对银行业绩存在一定的危害，可以简单明了的解释为事实风险。
第二个方面，指的是在信贷还款的过程中，其可能发生损害的任何可能性，也就是被某些不确定因素造成的对商业银行信贷资产产生损害的可能性，这些将会为银行带来许多的损失。风险预判是人们对风险可能发生和多大程度的损害银行的信贷资产等，属于事实风险，该风险已被广泛应用于银行界中。
第三个方面，随着信用贷款业务的进行，可能会出现现实情况与实际目标相违背的风险，这同样也属于信贷风险。此风险表示在未来经营的过程中，即使没有出现实际的损失或者可能造成的损失，也就是只要该信贷收益最终的结果没有达到预期的经营目标或者收益，都将视为信贷风险。
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第三个方面，随着信用贷款业务的进行，可能会出现现实情况与实际目标相违背的风险，这同样也属于信贷风险。此风险表示在未来经营的过程中，即使没有出现实际的损失或者可能造成的损失，也就是只要该信贷收益最终的结果没有达到预期的经营目标或者收益，都将视为信贷风险。
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3.1 商业银行个人消费信贷业务发展历程.......................... 20
3.2 商业银行个人消费信贷风险管理现状............................ 23
4 X 银行消费信贷业务风险识别及管理现状 ....................................... 36
4.1 X 银行个人消费信贷业务概况 ...................................... 36
4.1.1 个人消费信贷发放规模.................................... 36
4.1.2 个人消费信贷所占比例................................... 37
5 X 银行个人消费贷信用风险预警模型实证分析 ............................... 50
5.1 指标体系的建立与分析....................................... 50
5.1.1 样本数据的选择原则.................................... 50
5.1.2 样本数据的采集........................................... 50
6 X 银行个人消费信贷业务风险管理建议
6.1 健全内部风险管理体系
为了降低个人消费信贷中存在的风险，不仅需要拥有良好的市场环境，而且需要健全的法律体系，以及社会良好的信用体系和庞大的数据库来支撑。但是为了提升消费信贷的管理能力只能通过银行自身的努力来实现，才能够抵御外来风险，维持正常的运营。商业银行良好的风险管理环境是银行信贷管理职能有效运行的基础，并且在人力资源，信息系统，组织结构等方面由于大力支持。
6.1.1 建立统一的信贷风险管理文化
X银行类似于其他银行的管理模式，都是采用的总、分、支行的组织经营体系，而且随着快速成长，X银行也可以在许多的乡镇都能见到。各分行根据所在地区的实际情况，可以制定适合自身发展的信贷产品，并且不同信贷产品所对应的信贷管理制度也不尽相同，其标准也需要。
另一方面，X银行对信贷管理实行的是前后台分开管理的制度。就银行信贷风险管理文化和管理理念上来说，前台业务部门人员和后台风险管理部门人员需要做到思想理念一致，才能使银行的信贷业务健康稳定的发展。假如信贷风险管理与企业文化不对等，将会大大削弱对信贷风险的抵抗能力。
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7.1 研究总结
参考文献（略）
